El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los deudores. Su evolución está condicionada por el entorno económico y financiero.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, Bankinter ha trabajado intensamente para poner a disposición de los clientes soluciones crediticias que alivien su situación financiera. Así, un año más, el riesgo crediticio de Bankinter evolucionó dentro de su senda habitual de moderación. Los préstamos y anticipos a los clientes a coste amortizado crecieron un 6,7% y el riesgo computable (que incluye los riesgos de firma) aumentó un 6,3%.
Calidad de activos - Riesgo de crédito |
|
|||
Miles de euros |
31-12-2020 |
31-12-2019 |
Variación |
%Variación |
Riesgo computable |
71.243.941 |
67.008.172 |
4.235.769 |
6,3% |
Fase 1 (Riesgo normal) |
67.933.648 |
63.714.204 |
4.219.444 |
6,6% |
Fase 2 (Riesgo Vigilancia Especial) |
1.625.086 |
1.612.378 |
12.708 |
0,8% |
Fase 3 (Riesgo Dudoso) |
1.685.207 |
1.681.590 |
3.617 |
0,2% |
Provisiones por riesgo de crédito |
1.020.270 |
814.329 |
205.941 |
25,3% |
Fase 1 (Riesgo Normal) |
212.511 |
155.267 |
57.244 |
36,9% |
Fase 2 (Riesgo Vigilancia Especial) |
69.430 |
70.563 |
-1.133 |
-1,6% |
Fase 3 (Riesgo Dudoso) |
738.329 |
588.499 |
149.830 |
25,5% |
Indice de morosidad (%) |
2,37% |
2,51% |
-0,14% |
-5,7% |
Indice de cobertura de la morosidad (%) |
60,54% |
48,43% |
12,12% |
25,0% |
Activos adjudicados |
227.145 |
290.710 |
(63.564) |
-21,9% |
Provisión por adjudicados |
110.241 |
129.231 |
-18.990 |
-14,7% |
Cobertura adjudicados (%) |
48,53% |
44,45% |
4,08% |
9,2% |
El riesgo en vigilancia especial y el riesgo dudoso se mantuvieron contenidos (+0,8% y +0,2%, respectivamente), mientras el índice de morosidad descendió hasta el 2,37%, lo cual supone una reducción en el ejercicio del 5,7%. El índice de morosidad es un 53% de la media del sector (4,51% según datos del Banco de España de diciembre de 2020).
Las provisiones por riesgo de crédito se incrementaron un 25,3% en previsión de los efectos futuros de la pandemia.
Al cierre de diciembre de 2020 la cartera de activos adjudicados era de 227 millones de euros, un 0,3% del riesgo crediticio total, tras bajar un 21,9% en el ejercicio.
Los rasgos más importantes de la cartera por segmentos internos de negocio (riesgo computable) son los siguientes:
Personas físicas. En 2020 el crédito a personas físicas creció un 1,6%. Banca Privada fue el segmento más dinámico, mientras la financiación a particulares y el crédito al consumo se contrajeron ligeramente por el efecto de la crisis sanitaria. La paralización temporal de la actividad hipotecaria afectó al segmento de particulares, y la reducción de la demanda y del apetito al riesgo tuvo también un impacto negativo sobre el crédito al consumo. La cartera de personas físicas al cierre del ejercicio se situaba en 29.788 millones de euros, con un índice de morosidad del 2,2%.
La cartera hipotecaria de vivienda de personas físicas tenía un loan to value (proporción del préstamo respecto al valor del activo hipotecado) del 57% a cierre de 2020 y un 87% de los préstamos contaba con la garantía de la primera vivienda de los titulares. El índice de morosidad de esta cartera era del 1,9%. El esfuerzo medio (la parte de la renta que el cliente destina al pago de la cuota del préstamo hipotecario) se mantuvo en niveles muy bajos (el 23%).
La actividad de crédito al consumo, que se canaliza en España a través de Bankinter Consumer Finance y en Irlanda a través de Avantcard, registró una reducción del 1,2% en el ejercicio hasta los 2.621 millones de euros, y representó un 3,68% del riesgo crediticio. El margen ajustado al riesgo y los índices y costes de morosidad se mantienen controlados y acordes con lo que es característico en este tipo de negocio.
Banca Corporativa. En todos los segmentos de personas jurídicas se produjo un importante incremento del crédito como consecuencia de las medidas de apoyo a las empresas aprobadas para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Así, el riesgo crediticio en el segmento de Banca Corporativa creció un 9,2%, hasta alcanzar los 17.284 millones de euros, con un índice de morosidad del 0,65%. Bankinter sigue manteniendo una sólida posición competitiva basada en la especialización, el conocimiento del cliente, la agilidad y la calidad de servicio en este segmento de negocio, cuya actividad está más internacionalizada y menos expuesta al ciclo económico nacional.
Pequeñas y Medianas Empresas. El segmento comercial de pequeñas y medianas empresas creció en el ejercicio un 11,62% y la cartera se elevó hasta los 14.734 millones de euros, con un índice de morosidad del 5,1%. La entidad aplica a la gestión de este segmento modelos automatizados de decisión, junto con equipos centralizados de analistas de riesgos de amplia experiencia.
Portugal. La cartera crediticia de Portugal aporta al balance un riesgo de 6.995 millones de euros, con un crecimiento durante el ejercicio del 7,2% y un índice de morosidad del 2,41%.
Bankinter utiliza modelos internos como herramienta de respaldo a las decisiones de riesgo de crédito desde los años 90. Estos modelos permiten evaluar la calidad crediticia o solvencia de las operaciones y clientes, proporcionando medidas cuantitativas del riesgo de crédito. Sus principales usos son el apoyo en la sanción, la fijación de precios, la cuantificación de las coberturas de deterioro o provisiones, la estimación de capital regulatorio, el seguimiento de las carteras y el apoyo en la recuperación, facilitando la gestión activa del perfil de riesgo de las carteras.
Los modelos de calificación interna o rating proporcionan clases homogéneas de solvencia que agrupan clientes/operaciones con equiparable probabilidad de incumplimiento. Asimismo, estos modelos se calibran para evaluar las pérdidas esperadas e inesperadas previsibles. Estas métricas son básicas en la gestión y el seguimiento del riesgo crediticio en Bankinter.
Bankinter dispone de modelos de calificación tanto en los segmentos minoristas (hipotecas, consumo, pymes…) como en los mayoristas de Banca Corporativa. Se trata de modelos estadísticos desarrollados con información de cliente, de operación y macroeconómica, combinados en la parte mayorista con el análisis experto. Los modelos se actualizan y monitorizan periódicamente para asegurar su poder de discriminación, estabilidad y precisión bajo un estricto esquema de gobierno. El Comité de Modelos y el Comité Ejecutivo de Riesgos son los responsables de la aprobación de los modelos en Bankinter. Asimismo, la Comisión de Riesgos recibe información periódica sobre su estado y seguimiento.
La distribución de exposición por segmentos o categorías internas (EAD, por sus siglas en inglés) se muestra a continuación. El 79% de la exposición con la Administración Pública se corresponde con operaciones cubiertas con aval del ICO bajo líneas ICO-COVID y análogas.
Adicionalmente, la entidad está avanzando en la aplicación de modelos de analítica avanzada a distintos procesos de gestión del riesgo de crédito, como el seguimiento, la anticipación y el recobro.
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