Pérdidas potenciales en la cartera de activos

Se considera riesgo de mercado la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de las variaciones de los precios de mercado en posiciones de dentro y fuera de balance de la cartera de negociación. Bankinter mide el valor en riesgo por metodología de Valor en Riesgo (VaR) histórica sobre datos de un año y con un intervalo de confianza del 95%. 

El Valor en Riesgo de una cartera de activos es la pérdida potencial máxima que se estima que puede producirse en la misma en un horizonte de tiempo determinado, con un nivel de confianza estadística. En Bankinter, dada la inestabilidad vivida en años recientes, se mantuvieron los límites del año anterior en términos de VaR. 

En el cuadro adjunto se informa de los valores de VaR de las posiciones de trading al cierre de 2019.

Por otro lado, se realiza mensualmente un seguimiento del Valor en Riesgo de las posiciones en cartera de la filial Línea Directa Aseguradora, a través de metodología de simulación histórica. El VaR de la cartera de Línea Directa Aseguradora al cierre del ejercicio era de 1,12 millones de euros. El mismo seguimiento se realiza sobre el riesgo en que puede incurrir la filial Bankinter Luxemburgo. Con la misma metodología, para 2019 se estimó un VaR de 0,15 millones de euros.